PortfoliosLab logo
Сравнение ^VIX с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VIX и ANGL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.22%
131.16%
^VIX
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.58

ANGL:

0.98

Коэф-т Сортино

^VIX:

2.28

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

^VIX:

1.28

ANGL:

1.21

Коэф-т Кальмара

^VIX:

1.17

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

^VIX:

2.18

ANGL:

5.92

Индекс Язвы

^VIX:

45.88%

ANGL:

1.09%

Дневная вол-ть

^VIX:

171.20%

ANGL:

6.60%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

^VIX:

-67.99%

ANGL:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции ^VIX превзошли акции ANGL по среднегодовой доходности: 7.02% против 5.68% соответственно.


^VIX

С начала года

52.56%

1 месяц

54.34%

6 месяцев

38.73%

1 год

65.75%

5 лет

-5.73%

10 лет

7.02%

ANGL

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.45%

5 лет

6.54%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^VIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VIX: 0.58
ANGL: 0.72
Коэффициент Сортино ^VIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^VIX: 2.28
ANGL: 1.04
Коэффициент Омега ^VIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VIX: 1.28
ANGL: 1.16
Коэффициент Кальмара ^VIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VIX: 1.17
ANGL: 0.86
Коэффициент Мартина ^VIX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^VIX: 2.18
ANGL: 4.20

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.72
^VIX
ANGL

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и ANGL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.99%
-2.01%
^VIX
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и ANGL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 82.11% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.11%
5.02%
^VIX
ANGL