Сравнение ^VIX с ANGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL).
ANGL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Фонд был запущен 10 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или ANGL.
Основные характеристики
| ^VIX | ANGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.68% | 5.85% |
| Дох-ть за 1 год | 9.86% | 12.58% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.94% | 4.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.10% | 5.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.67 | 16.93 |
| Индекс Язвы | 32.00% | 0.74% |
| Дневная вол-ть | 120.03% | 5.07% |
| Макс. просадка | -88.70% | -35.07% |
| Текущая просадка | -80.32% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между ^VIX и ANGL составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и ANGL
С начала года, ^VIX показывает доходность 30.68%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 2.10% против 5.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c ANGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и ANGL
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и ANGL
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 32.00% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.